UM ESTUDO DE CASO DE PREVISÃO DE TENDÊNCIA EM UMA SÉRIETEMPORAL FINANCEIRA UTILIZANDO ANÁLISE TÉCNICA
Autor
Marcus Cabral Adrião
Resumo
Este Trabalho tem como objetivo identificar tendências em série de preços de ativos financeiros para definir estratégias de investimento. Escolheu-se a serie horária de preços das ações da Petrobrás PN (PETR4) para um estudo de caso. Foram avaliadas regras da Análise Técnica (cruzamento de médias móveis, rompimento de suporte e resistência, rompimento de bandas de Bollinger), comparando com uma regra híbrida proposta. Foram realizadas simulações de forma a encontrar parâmetros capazes de gerar estratégias lucrativas. Concluiu-se que descontando os custos operacionais, somente a regra hibrida proposta apresentou retornos acima do benchmark buy and hold no período analisado.
Abstract
This work aims to identify trends in financial time series and investment strategies. It used serie of prices on shares of Petrobras PN (PETR4) for a case study using some rules of technical analysis (moving averages crossover, breakout support and resistance, and breakout of Bollingerer bands) compared with a hibrid rule suggested. Simulations were carried out in order to find parameters to generate profitable strategies. The work concluded that discounting the operating costs, only the hybrid rule suggested submitted returns above the benchmark buy and hold during the period.
